• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

ANALISIS SPEKTRAL DAN MODEL MARKOV SWITCHING SIKLUS BISNIS INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030007707	519.5 Muh a/R.14.57.2	Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	519.5 Muh a/R.14.57.2
  Penerbit	Magister Statistika Terapan, : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii,;136hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	519.5
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	2017
  Subyek	Spektrum 2. Model Markov Switching 3. Siklus B
  Info Detil Spesifik	Tesis
  Pernyataan Tanggungjawab	MUHAMMAD FAJAR

• Siklus bisnis merupakan suatu fluktuasi yang dapat ditemukan dalam aktivitas ekonomi agregat, dimana terdapat empat tahap dalam pergerakannya, yaitu titik terbawah (trough), ekspansi, puncak (peak), dan resesi. Belum ditemukannya nilai smoothing parameter untuk proses filter Hodrick Prescott yang optimal merupakan hambatan dalam studi siklus bisnis khusus di Indonesia, kemudian belum tersedianya informasi lamanya durasi siklus bisnis Indonesia secara empiris dari domain frekuensi dan bagaimana memodelkan siklus bisnis dari domain waktu dalam periodisasi rezim resesi dan ekspansi serta besaran probabilitas rezim resesi dan ekspansi dalam jangka panjang pada perekonomian. Variabel . yang digunakan untuk mengukur siklus bisnis dalam penelitian ini adalah PDB riil dengan pendekatan deviasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria GCV, analisis spektral, model markov switching, dan limiting distribution dari matrik transisi. Hasil dari penelitian mendapatkan nilai smoothing parameter sebesar 988.474 (memiliki GCV minimum), hasil ini berbeda dengan nilai default yang sering digunakan dalam penelitian tentang siklus bisnis, yaitu 1600. Nilai 988.474 menunjukkan bahwa untuk kasus Indonesia filter HP optimal pada data PDB riil nilai smoothing parameter tersebut. Berdasarkan analisis spektral menunjukkan bahwa siklus bisnis merupakan bukanlah pure component periodic (quasi periodic) dan bersifat recurrent not periodic, hal ini ditunjukkan adanya empat puncak dominan pada plot spektrum sampel dengan karakteristik yang berbeda­ beda yang mengindikasikan bahwa siklus bisnis terdiri dari komponen sinusoidal yang memiliki karaketristik berbeda-beda sehingga berimplikasi pada durasi yang bervariasi dan tidak reguler, dimana durasi siklus bisnis Indonesia bervariasi antara 13 sampai 67 quarter (kuartal). Model markov switching untuk siklus bisnis Indonesia adalah MSIV-AR (3). Model tersebut dapat digunakan untuk pemodelan siklus bisnis tetapi tidak cukup akurat dalam periodisasi rezim resesi dan ekspansi karena adanya pengaruh noise yang kuat dalam komponen siklus hasil ekstraksi filter HP. Berdasarkan matriks transisi dapat dibentuk limiting distributions, dimana kolom darinya merupakan probabilitas (peluang) jangka panjang dari rezim resesi dan ekspansi masing-masing sebesar 49.95 dan 50.05 I • v persen. Kedua nilai peluang tersebut sangat kecil perbedaannya kurang lebih sama, artinya dalam jangka panjang perekonomian mempunyai kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam rezim ekspansi ataupun ke dalam rezim resesi. Nilai peluang tersebut bersifat tidak mutlak, artinya dapat berubah-ubah tergantung faktor internal dan eksternal perekonomian serta kebijakan dan program yang dibuat pemerintah dalam mengantisipasi berbagai masalah perekonomian. 4. Abstract Business cycles are the fluctuation that can be found in the aggregate economic activity, where there are four stages in the movement, which is the lowest point (trough), expansion, peak (peak), and the recession. Yet found the value of smoothing parameter to process filter Hodrick-Prescott optimal an obstacle in the study of business cycles specifically in Indonesia, and the unavailability of information duration of business cycles Indonesia empirically from frequency domain and how to estimate model of business cycles in time domain for periodization regime of recession and expansion as well as the magnitude of the recession and the probability qf regime in the long-term expansion in the economy. The variable used to measure the business cycle in this research is real GDP with deviation cycle approach. The methods used in this research are the criterion GCV, spectral analysis, Markov switching model, and limiting distribution of the transition probabilities matrix. The results of this study find that the value of the smoothing parameter is of 988.474 (has minimum GCV), this value is different than the default values that are commonly used in research on business cycles, i.e., 1600. The value of 988.474 indicates that filter HP real GDP data on the optimal at this value for Indonesia. Based on spectral analysis shows that the business cycle is not the pure component periodic (quasi-periodic) and recurrent not periodic, it's indicated the presence of the four dominant peaks in the sample spectrum plot with different characteristics indicate that the business cycle consists of sinusoidal components have different characteristics so varied duration implies and not the regular business cycle duration, where Indonesia business cycle vary between 13 to 67 quarter. Markov switching model for Indonesia business cycle is MSIV-AR (3). The model can be used for modeling business cycles but not quite accurate in periodization regime recession and expansion due to the influence of a strong noise in extracted filter HP results as cycle component. Based on the transition matrix can be formed limiting distributions, where its columns are long term probabilities qf the recession and expansion of 49.95 and 44.59 percent respectively. Both of the probabilities are very small the differences (approximately equal) meaning that in the long run, the economy had the same chance into expansion or recession. The value of these probabilities are not absolute, meaning can vary depending on the internal and external factors of the economy and the policies and programs that made the Government in anticipating various problems of the economy.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.