Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of PENENTUAN HARGA OPSI ASIA ARITMATIKA (TIPE EROPA) DENGAN TINGKAT BUNGA STOKASTIK BERDASARKAN MODEL BLACK-SCHOLES

 

PENENTUAN HARGA OPSI ASIA ARITMATIKA (TIPE EROPA) DENGAN TINGKAT BUNGA STOKASTIK BERDASARKAN MODEL BLACK-SCHOLES

Investasi pada sekuritas derivatif memiliki risiko lebih rendah dibanding
investasi pada saham saja. Sekuritas derivatif menjadi alat yang ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    010030007697519.5 YUY P/R.14.113.1Perpustakaan PusatTersedia
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    519.5 YUY P/R.14.113.1
    Penerbit Magister Statistika Terapan : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xii,;73 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    519.5
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    2017
    Subyek
    -
    Info Detil Spesifik
    Tesis
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Investasi pada sekuritas derivatif memiliki risiko lebih rendah dibanding
    investasi pada saham saja. Sekuritas derivatif menjadi alat yang powerfull baik
    pada investasi dengan perlindungan maupun spekulasi. Salah saw sekuritas
    derivatif adalah opsi. Masalah penting didalam opsi adalah menentukan harga
    wajar dari opsi. Beberapa faktor yang mempengaruhi harga opsi, yaitu: harga aset
    dasar, harga penyerahan, tanggal jatuh tempo, volatiiitas, tingkat bunga bebas
    risiko, dan dividen. Penelitian ini menggunakan tingkat bunga stokastik yang
    ditentukan melalui model tingkat bunga derivatif, yaitu Model Cox-Ingersoll-Ross
    (eIR). Volatilitas yang digunakan adalah volatilitas tersirat.

    Opsi Asia dicirikan dengan payoff yang bergantung pada rata-rata harga
    aset selama opsi berlaku. Penentuan harga opsi Asia dapat dilakukan dengan
    menggunakan rata-rata geometri dan aritmatika. Rata-rata aritmatika paling sesuai
    dengan distribusi data harga saham. Penentuan harga opsi Asia dengan rata-rata
    aritmatika dilakukan melalui aproksimasi. Salah satunya adalah aproksimasi
    Curran.

    Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi harga opsi Asia aritmatika
    (tipe Eropa) dengan aproksimasi Curran dan melakukan simulasi strategi
    investasi. Strategi investasi opsi untuk harga saham yaug cenderung mengalami
    kenaikan relatif stabil adalah strategi covered call.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi