• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Analisis portofolio terhadap jakarta islamic index (jii)pada bursa efek indonesia (studi perbandingan antara jii;index lq45 dan daftarefek syariah)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  0004814	658 Sur a/R.12.161	Perpustakaan Pusat (REF.161)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	658 Sur a/R.12.161
  Penerbit	Program Magister Manajemen Unpad : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	xiv, 119 hlm. Ilus ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	658 Sur a
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Analisis portofolio terhadap jakarta islamic index
  Info Detil Spesifik	reference
  Pernyataan Tanggungjawab	baiq nurul suryawati

• Penelitian ini bertujuan untuk mengetabui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara portofolio yang dibentuk dari saham-saham JIT dan DES sebagai proksi dari investasi syariah dan saham-saham LQ 45 sebagai proksi saham konvensional. Adapun yang dilihat adalah signifikansi perbedaan return dan risiko, serta indeks sharpe portofolio-nya. Pembentukan portofolio saham-saham Jll, LQ 45, dan DES menggunakan metode Single Index Model. Berdasarkan metode SIM didapat komposisi pembentukan portofolio JII adalah ± 21.94% terpusat pada jenis usaha pertambangan; ± 13.55% pada usaha otomotif, lalu sisanya tersebar pada jenis usaha farmasi; perkebunan dan kehutanan; telekomunikasi. Sementara itu untuk portofolio LQ 45 komposisi portofolio terpusat pada jenis usaha ± 33.33 % pada usaha perbankan; ± 11.49 % pada usaha otomotif lalu selebihnya dialokasikan kepada perusahaan tembakau/rokok; asuransi; dan perusahaan investasi. Pada portofolio yang dibentuk dari saham­ saham DES, komposisinya dibedakan menjadi : ± 14.55 % pada perusahaan real estate; ± 9.09% pada usaha retail; sisanya disebar pada peiusahaan makanan dan minuman; semen dan adhesive. Dengan melakukan perbandingan antara return dan risiko antara portofolio Jll; LQ 45 dan DES dapat dilihat bahwa secara rata-rata return saham-saham LQ 45 lebih tinggi dibandingkan dengan saham-saham ID dan DES begitu pula dengan risiko-nya, Apabila dilihat dari indeks sharpe yang dihasilkan portofolio maka saham-saham ID dan DES pada periode 2 mengungguli saham-saham LQ 45 dimana isu krisis keuangan global yang melanda dunia diidentifikasi sebagai penyebab rendahnyaperforma saham-saham konvensional yang tergabung dalam LQ45. Sementara itu, untuk mengetabui signifikansi perbedaan return dan risiko maka digunakan uji Manova yang dibedakan dalam 2 periode, yaitu periode 1 dimulai dari tahun 2000 semester kedua sampai tahun 2007 semester kedua, sedangkan periode 2 dimulai dari tahun 2008 semester pertama sampai tahun 2010 semester pertama. Hasil uji signifikansi menunjukkan ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara return dan risiko untuk periode 1 pada portofolio ID dan LQ 45; sementara untuk periode 2 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara return dan risiko portofolio JII; LQ 45; dan DES. Selanjutnya hasil uji ANOV A untuk indeks sharpe pada periode 1 dan 2 menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara portofolio JIT; LQ 45 dan DES. Berdasarkan hasil uji diatas dapat dilihat bahwa bagi para investor yang memiliki preferensi memperoIeh return yang tinggi dapat memilih saham-saham LQ 45 sedangkan bagi investor yang ingin menjalankan syariat Islam dan memiliki preferensi terhadap tingkat resiko yang rendah dapat memilih saham­ saham JII dan DES dimana tingkat return yang dihasilkan juga tidak setinggi saham-saham konvensional.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.