Detail Cantuman

Image of Penentuan Harga Opsi Barrier Menggunakan Metode Trinomial Kamrad - Ritchken Dengan Volatilitas Model Garch

 

Penentuan Harga Opsi Barrier Menggunakan Metode Trinomial Kamrad - Ritchken Dengan Volatilitas Model Garch


Tesis ini menyajikan sebuah kajian mengenai penentuan harga opsi barrier.

Penentuan harga opsi seringkali tidak memperhatikan kondisi ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001130700005519.5 Sul p/R.14.97Perpustakaan Pusat (REF.14.97)Tersedia
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    519.5 Sul p/R.14.97
    Penerbit Magister Statistika Terapan : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xi,; 67 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    519.5
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Tesis ini menyajikan sebuah kajian mengenai penentuan harga opsi barrier.

    Penentuan harga opsi seringkali tidak memperhatikan kondisi pasar yang
    sebenarnya sehingga banyak sekali asumsi yang dilanggar seperti volatilitas yang
    seringkali dianggap konstan atau selain itu metode yang digunakan untuk
    menghitung opsinya sendiri. Seperti pada metode binomial. Hanya melihat peluang
    harga saham itu hanya naik dan turun padahal dalam kondisi di pasar harga saham
    tidak hanya bisa naik atau turun tetapi mungkin juga tetap. Tesis ini mencoba untuk
    meminimalkan pelanggaran asumsi-asumsi terse but yaitu dengan memperhatikan
    kondisi pasar yang sebenarnya, dengan memperhatikan kondisi pasar yang
    sebenarnya diharapkan diperoleh harga yang tepat sehingga akan memberikan
    keuntungan yang tinggi. Metode yang digunakan untuk menentukan harga opsi
    dalam tesis ini adalah trinomial Kamrad Ritchken dengan ni/ai volatilitas yang akan
    dimodelkan terlebih dahulu dengan menggunakan GARCH
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi