Penentuan Harga Opsi Barrier Menggunakan Metode Trinomial Kamrad - Ritchken Dengan Volatilitas Model Garch
Tesis ini menyajikan sebuah kajian mengenai penentuan harga opsi barrier.
Penentuan harga opsi seringkali tidak memperhatikan kondisi ...
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 01001130700005 519.5 Sul p/R.14.97 Perpustakaan Pusat (REF.14.97) Tersedia -
Perpustakaan Judul Seri -No. Panggil 519.5 Sul p/R.14.97Penerbit Magister Statistika Terapan : Bandung., 2013 Deskripsi Fisik xi,; 67 hlm,;29 cmBahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 519.5Tipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab Sulastri -
Tesis ini menyajikan sebuah kajian mengenai penentuan harga opsi barrier.
Penentuan harga opsi seringkali tidak memperhatikan kondisi pasar yang
sebenarnya sehingga banyak sekali asumsi yang dilanggar seperti volatilitas yang
seringkali dianggap konstan atau selain itu metode yang digunakan untuk
menghitung opsinya sendiri. Seperti pada metode binomial. Hanya melihat peluang
harga saham itu hanya naik dan turun padahal dalam kondisi di pasar harga saham
tidak hanya bisa naik atau turun tetapi mungkin juga tetap. Tesis ini mencoba untuk
meminimalkan pelanggaran asumsi-asumsi terse but yaitu dengan memperhatikan
kondisi pasar yang sebenarnya, dengan memperhatikan kondisi pasar yang
sebenarnya diharapkan diperoleh harga yang tepat sehingga akan memberikan
keuntungan yang tinggi. Metode yang digunakan untuk menentukan harga opsi
dalam tesis ini adalah trinomial Kamrad Ritchken dengan ni/ai volatilitas yang akan
dimodelkan terlebih dahulu dengan menggunakan GARCH
-
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.