Detail Cantuman

Image of Imbal hasil saham dalam konteks day of the week effect di bursa efek Indonesia

 

Imbal hasil saham dalam konteks day of the week effect di bursa efek Indonesia


Pasar modal merupakan altematif bagi investor untuk menanamkan modalnya.
Efisiensi pasar merupakan suatu bentuk yang ideal dan menarik dalam ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001140700086658.15 Tan iPerpustakaan Pusat (REF.12.242)Tersedia
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    658.15 Tan /R.12.242
    Penerbit Program Magister Manajemen Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    viii, 133 hlm. Ilus ; 29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    658.15
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Pasar modal merupakan altematif bagi investor untuk menanamkan modalnya.
    Efisiensi pasar merupakan suatu bentuk yang ideal dan menarik dalam pasar
    modal. Dalam kondisi efisiensi pasar, adanya informasi barn akan segera direaksi
    oleh para pelaku pasar untuk memutuskan apakah membeli atau menjual,
    sehingga menyebabkan terjadinya perubahan harga dan kemudian harga akan
    kembali stabil. Di dalam pasar efisien itu sendiri, muncul ketidakaturan atau
    penyimpangan yang disebut anomali pasar (market anomaly). Salah satu anomali
    pasar yang menarik untuk diteliti adalah anomali kalender berupa day of the week
    effect. Day of the week effect adalah efek yang menyatakan bahwa imbal- hasil
    saham yang diharapkan tidaklah sama pada setiap harinya. Di dalam day of the
    week effect itu sendiri terjadi fenomena-fenomena menarik seperti Monday effect,
    week-four effect, bad Friday effect dan Rogalski effect.Tujuan dari penelitian ini
    adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh day of the week effect, week­
    four effect, bad Friday effect dan Rogalski effect pada imbal hasil saham di Bursa
    Efek Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda
    dengan variabel dummy sebagai variabel independen, IHSG untuk variabel
    dependen di Bursa Efek Indonesia. Kemudian keempat fenomena tersebut
    dilakukan uji beda rata-rata dengan menggunakan ANOV A. Data yang digunakan
    adalah imbal hasil saham dari indeks LQ45 selama periode penelitian (Januari
    2008-Desember 2012). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hari perdagangan
    tidak berpengaruh terhadap imbal hasil saham di BEL Hal ini ditunjukkan dari
    tidak terjadinya day of the week effect, week-four effect, bad Friday effect dan
    Rogalski effect selama penelitian.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi