• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Pemodelan time series IHSG dan pengujian efesiensi pasar pada bursa efek Jakarta

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001130100016	658 Pri P/R.12.185	Perpustakaan Pusat (REF.12.185)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	658 Pri P/R.12.185
  Penerbit	Program doktor fakultas ekonomi UNPAD : Bandung., 2013
  Deskripsi Fisik	xvi,;210 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	658 Pri P
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	Priyono Anhar Fauzan
  Subyek	Efisiensi Pasar, GARCH, Markov Regime Switching, P
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Anhar Fauzan Priyono

• Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergerakan return lliSG selama tahun 2005 - 2010, yang dipantau dalam -frekuensi harian. Dua teknik permodelan dalam analisis time series yang dipergunakan adalah Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH), dan Markov Regime Switching (MRS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa re/urn lliSG selama periode observasi terse but memiliki volatilitas yang tidak konstan antar waktu. Hal ini berarti bahwa investasi agregat dalam Bursa Efek Indonesia memiliki fluktuasi resiko yang tidak konstan. Selanjutnya, ditemukan selama periode tersebut, return IHSG dapat berada pada upper mean regime dan lower mean regime. Dengan pengertian lain, return lliSG mengalami perubahan struktur dalam pergerakannya. Event Analysis menunjukkan bahwa return IHSG merespon peristiwa ekonomi dari dalam dan luar negeri. Krisis finansial global berpotensi mengguncang return lliSG, namun dampaknya tidak persisten. Lebih lanjut, ditemukan indikasi inefisiensi pasar dalam bentuk lemah (weak-form inefficiency) pada Bursa Efek Indonesia. Hal ini menyebabkan dimungkinkannya melakukan prediksi pergerakan return IHSG dengan memanfaatkan informasi historisnya.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.