• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

VALIDITY OF BETA AS THE GLOBAL EQUITY RISK

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  007469	330 kus v	Perpustakaan Pusat (REF.12.5)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	330 kus v/R.12.5
  Penerbit	Program Magister Manajemen Unpad : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	vi, 47 hlm. Ilus 29 cm
  Bahasa	English
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	330
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	International CAPM International CAPM, Country Betas, Equity Market I
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	KUSMANTO ANDRELI

• Kusmanto Andreli andrelikusrnanto@gmail.com Tujuan dari penelitian ini adalah untuk rnenguji validitas beta negara dari Internasional Capital Asset Pricing Model (CAPM) dalam rnenjelaskan return indeks negara (equity return pasar), sebagai indikator risiko pasar ekuitas (risiko negara). Dalam penelitian ini, penulis meneliti Capital Asset Pricing Model Internasional (CAPM) rnengadopsi perspektif investor Amerika Serikat dan menggunakan pengernbalian ekuitas rningguan untuk 22 negara yang terdiri dari 22 pasar negara rnaju dan 22 pasar negara berkembang. Penulis rnemverifikasi model dengan rnenerapkan urnurn kerangka tiga langkah seperti yang dirancang oleh Fama dan Macbeth (1973). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa beta negara tidak bisa rnewakili risiko pasar ekuitas (country risk), .karena beta tidak memiliki efek signifikan positif pada pengernbalian pasar ekuitas (return indeks negara). Dengan dernikian penelitian ini tidak rnendukung International Capital Asset Model (ICAPM) sebagai alat risiko negara (risiko pasar ekuitas) penilaian

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.