Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of ANALISIS PENGARUH KRISIS KEUANGAN AMERIKA TERHADAP VOLATILITAS INDEKS SAHAM SEKTORAL DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

 

ANALISIS PENGARUH KRISIS KEUANGAN AMERIKA TERHADAP VOLATILITAS INDEKS SAHAM SEKTORAL DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Contagion Effect adalah peristiwa menularnya suatu krisis keuangan dari satu
negara atau kawasan ke negara atau kawasan lainnya. Hal ini ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001130700162658.8 Wij aPerpustakaan Pusat (REF.12.340)Tersedia
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    658.8 Wij a/R.12.340
    Penerbit Magister Ekonomi Dan Bisnis : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    ix,; 66 hlm,; 29,5 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    658.8 Wij a
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Krisis Amerika, Contagion Effect, Granger Causalit
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Contagion Effect adalah peristiwa menularnya suatu krisis keuangan dari satu
    negara atau kawasan ke negara atau kawasan lainnya. Hal ini disebabkan karena
    adanya hubungan antar pasar saham suatu negara dengan negara lain Krisis
    keuangan Amerika tahun 2008 mengakibatkan terjadinya krisis global yang
    mempengaruhi pasar saham dunia, tidak terkecuali pasar saham di Indonesia.
    Objek penelitian ini adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Indeks
    Saham Sektoral yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEl). Dari setiap indeks
    tersebut dilakukan analisis sehingga diperoleh informasi mengenai fenomena
    contagion effect atas krisis keuangan Amerika tahun 2008 yang diwakili oleh
    Indeks Dow Jones (DJD terhadap Indeks Harga Saham Gabungan dan Indeks
    Saham Sektoral. Selain itu juga diukur volatilitas dari setiap indeks sebelum dan
    pada saat krisis terjadi sehingga dapat diketahui sektor industri mana yang
    dipengaruhi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Granger Causality
    Test dan Impulse Response Function. Sementara analisis volatilitas dilakukan
    dengan pendekatan Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
    (GARCH). Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi contagion effect dari DJI ke
    lCI dan Indeks Saham Sektoral. Hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan
    kausalitas satu arah atau undirectional. Kesimpulan tersebut juga diperkuat oleh
    respon seluruh Indeks Saham Sektoral di BEl yang mencapai respon
    maksimumnya dalam 2 (dua) hari. Selanjutnya respon tersebut berfluktuasi hingga
    akhirnya hilang dan mencapai kondisi stasioner. Dari hasil pengujian dan analisis
    diketahui telah terjadi peningkatan volatilitas seluruh Indeks Saham Sektoral di
    BEl terutama sektor-sektor non keuangan.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi