Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of TAKSIRAN PARAMETER MODEL VAR(1) MENGGUNAKAN METODE YULE-WALKER DAN METODE KUADRAT TERKECIL

 

TAKSIRAN PARAMETER MODEL VAR(1) MENGGUNAKAN METODE YULE-WALKER DAN METODE KUADRAT TERKECIL

Tesis ini membahas tentang masalah time series, khususnya bagaimana menurunkan
rumus penaksir parameter model autoregresi orde-l yang ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001100700337519.5 Par tPerpustakaan Pusat (REF.14.72)Tersedia
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    519.5 Par t/R.14.72
    Penerbit Magister Statistika Terapan : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xiii,;63hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    519.5
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    vektor autoregresi, Yule-Walker, kuadrat terkecil.
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Tesis ini membahas tentang masalah time series, khususnya bagaimana menurunkan
    rumus penaksir parameter model autoregresi orde-l yang dinotasikan dengan AR(1), dan
    model vektor autoregresi orde-l dengan notasi VAR(1), menggunakan metode Yule­
    alker dan metode kuadrat terkecil. Pembahasan masalah ini dilatarbelakangi oleh adanya
    perbedaan yang sangat signifikan antara kedua metode terse but dalam menaksir parameter
    model AR(l) dengan menggunakan software komputer S-plus.

    Tesis dirnulai dari sajian hasil penelitian tentang bagaimana menurunkan metode
    Yule-Walker untuk mendapatkan rumus penaksir parameter model AR(P) dan model
    VAR(P), yaitu dengan mengambil bentuk umurn kedua model tersebut dan kemudian
    menurunkannya menjadi persamaan matriks kovarian yang elemen-elemennya berupa
    fungsi auto-kovarian dan fungsi cross-kovarian. Berangkat dari hal yang sama, dalam
    menurunkan metode kuadrat terkecil juga diperolen persamaan matriks, hanya saja
    elemen-elemennya berupa vektor-vektor observasi.

    Untuk lebih memperkuat hasil kajian teoritis, tesis ini juga memuat hasil implementasi
    edua metode di atas dalam menaksir parameter model pada masalah produktivitas teh di
    dua perkebunan. Baik dari kajian teoritis maupun dari implementasi, hasilnya
    menunjukkan bahwa apabila mempunyai dasar asurnsi yang sama dalam mengambil rata­
    rata, maka nilai penaksir parameter oleh kedua metode terse but tidaklah berbeda secara
    signifikan.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi