ANALISIS MONDAY EFFECT DAN WEEKEND EFFECT DI BURSA EFEK INDONESIA BERDASARKAN FIRM SIZE DAN LIKUIDITAS SAHAM TAHUN 2011
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah fenomena monday effect
dan weekend effect terjadi pada kelompok saham perusahaan besar, ...
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 00005925 658.15 har a Perpustakaan Pusat (REF.12.205) Tersedia -
Perpustakaan Judul Seri -No. Panggil 658.15 har a/R.12.205Penerbit Program Magister Manajemen Unpad : Bandung., 2013 Deskripsi Fisik x,;74 hlm,;29,5 cmBahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 658.15Tipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab RANGGA HARKIT -
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah fenomena monday effect
dan weekend effect terjadi pada kelompok saham perusahaan besar, kelompok
saham perusahaan kecil, kelompok saham likuid, dan kelompok saham tidak
likuid di Bursa Efek Indonesia. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk
melihat apakah terdapat perbedaan monday effect dan weekend effect pada
kelompok saham perusahaan besar dengan kelompok saham perusahaan kecil, dan
apakah terdapat perbedaan monday effect dan weekend effect pada kelompok
saham likuid dengan kelompok saham tidak likuid. Penelitian ini menggunakan
data harga saham pada 120 saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama
tahun 2011. Data sampel pada penelitian ini dibagi kedalam empat kelompok
saham, yaitu kelompok saham perusahaan besar, kelompok saham perusahaan
kecil, kelompok saham Iikuid, dan kelompok saham tidak likuid. Dari hasil
penelitian diketahui bahwa monday effect signifikan terjadi pada kelompok
perusahaan besar, kemudian signifikan terjadi pada kelompok perusahaan keeil.
Dan juga monday effect signifikan terjadi pada kelompok saham likuid, kemudian
signifikan terjadi juga pada kelompok saham tidak likuid. Sementara weekend
effect tidak signifikan tidak terjadi pada kelompok perusahaan besar, kemudian
tidak signifikan tidak terjadi pada kelompok perusahaan keeil. Dan juga weekend
effect tidak signifikan tidak terjadi juga pada kelompok saham likuid, kemudian
tidak signifikan tidak terjadi pada kelompok saham tidak likuid. Untuk
perbandingan kelompok perusahaan besar dengan kelompok perusahaan keeil
diketabui signifikan terdapat perbedaaan monday effect antara kelompok saham
perusahaan besar dengan kelompok saham perusahaan keeil. Kemudian untuk
perbandingan kelompok saham likuid dengan kelompok saham tidak likuid tidak
signifikan tidak terdapat perbedaaan monday effect antara kelompok saham likuid
dengan kelompok saham tidak likuid. Sementara untuk perbandingan weekend
effect kelompok perusahaan besar dengan kelompok perusahaan keeil diketahui
tidak signifikan tidak terdapat perbedaan weekend effect antara kelompok saham
perusahaan besar dengan kelompok saham perusahaan keeil. Untuk perbandingan
weekend effect kelompok saham likuid dengan kelompok saham tidak likuid
diketabui tidak signifikan tidak terdapat perbedaan weekend effect antara
kelompok saham likuid dengan kelompok saham tidak likuid -
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.