• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Analisis Perbandingan Potofoliao Optimal Saham Sektor Properti Dan Real Eastat Dengan Sektor Keuangan Yang Dibentuk Dengan Model Indeks Tunggal

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170610110068	651 ARI 62/2015	Perpustakaan Fisip Unpad (5)	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	651 ARI 62/2015
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	651 ARI 62/2015
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Portofoliooptimal, model indeks tunggal
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Investasi selalu dihadapkan dengan return dan risiko, dimana investor selalu ingin mendapatkan return yang maksimal dengan risiko yang minimal. Portofolio merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengurangi risiko investasi melalui diversifikasi. Peningkatan harga saham sektor properti dan real estat dan sektor keuangan selama Januari – Juni 2014 menunjukkan kedua sektor tersebut memiliki return yang paling tinggi, sehingga saham-saham yang ada di dalam sektor properti dan real estat dan sektor keuangan menarik untuk dimasukkan ke dalam portofolio oleh investor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembentukan portofolio optimal pada sektor properti dan real estat dan sektor keuangan dan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan expected return portofolio sektor properti dan real estat dengan sektor keuangan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk membentuk portofolio adalah model indeks tunggal. Model indeks tunggal menggunakan nilai ERB dan cut-off point untuk menentukan aktiva yang akan masuk ke dalam portofolio yang kemudian dapat dihitung return dan risiko portofolio. Hasil penelitian ini menunjukkan dengan menggunakan model indeks tunggal menghasilkan porotofolio optimal pada kedua sektor. Portofolio optimal pada sektor properti dan real estat menghasilkan 13 saham yang membentuk portofolio dengan return portofolio sebesar 5,25% dan risiko portofolio 0,064%. Portofolio optimal pada sektor keuangan menghasilkan 18 saham yang membentuk portofolio dengan return portofolio sebesar 3,44% dan risiko portofolio 0,36%. Return portofolio sektor properti dan real estat memiliki return yang lebih besar dari return portofolio sektor keuangan. Terdapat perbedaan return portofolio yang signifikan pada porofolio sektor properti dan real estat dengan sektor keuangan dengan menggunakan uji t-test two samples independent. Kata kunci: portofolio optimal, model indeks tunggal

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.