Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of Penentuan Value at Risk Berdasarkan Regular Vine Copula- ARMA-GARCH

Text  

Penentuan Value at Risk Berdasarkan Regular Vine Copula- ARMA-GARCH

ABSTRAK

: Penentuan Value at Risk Berdasarkan Regular Vine Copula-

ARMA-GARCH

: Hasna Afifah Rusyda ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    010030008089519.5 Has p/R.14.31.1Perpustakaan Pusat (REF.14.31.1)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    519.5 Has p/R.14.31.1
    Penerbit Magister Statistika Terapan : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xvi,; 85 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    519.5
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Volatilitas, ARMA-GARCH, R-vine-Copula, Risiko Por
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • ABSTRAK

    : Penentuan Value at Risk Berdasarkan Regular Vine Copula-

    ARMA-GARCH

    : Hasna Afifah Rusyda

    : 140720160012

    : Dr. Lienda Noviyanti, M.Si

    : Drs. Achmad Bachrudin. MS

    IaIblratan nilai Value at Risk (VaR) dalam mengestimasi risiko portofolio yang melibatkan
    _mill besar aset sangat diperlukan. Data return dari masing-masing aset cenderung
    fat tails, tidak berdistribusi normal, memiliki volatility clustering dan struktur
    densi antar aset bersifat kompleks atau non linear. Untuk memodelkan volatilitas pada

    ing-masing aset digunakan ARMA-GARCH. Namun untuk dapat memodelkan struktur
    ensi pada sejumlah aset, diperlukan model yang fleksibel. Copula multivariat dapat

    gun dari Copula parametrik bivariat yang dihubungkan menggunakan representasi
    untuk: menjadi Pair Copula Constructions (PCCs) atau vine Copula. Beberapa riset
    menggunakan aplikasi C-vine dan D-vine Copula. Namun penggunaan C-vine dan D­
    Copula lebih terbatas dibandingkan R-vine Copula. Padahal untuk memodelkan

    .mdensi yang kompleks pada dimensi yang tinggi dibutuhkan fleksibilitas. Oleh karena
    pada penelitian ini digunakan R-vine Copula. Berdasarkan metode R-vine Copula
    leh bahwa Copula yang cocok untuk mengestimasi struktur dependensi antar aset (pT
    Marga (persero) Tbk (JSMR), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), dan PT Bank
    'MIIldi'jri' (Persero) Tbk (BMRl» adalah conditional bivariate Copula (C3,J12 ) denganfamily
    ian Copula. Adapun nilai VaR yang diperoleh dengan bobot 0.1 pada aset JSMR, 0.7
    aset WSKT, dan 0.2 pada aset BMRI pada interval konfidensi 95% adalah 0.009709.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi