• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Model Peringatan Dini Risiko Sistemik Pada Perbankan Indonesia Institusi Keuangan, Pasar Keuangan, Insfrastruktur Keuangan Dan Risiko Eksogen Makro Ekonomi

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  D4518	D4518	Perpustakaan Sekolah Pascasarjana	Tersedia

• Perpustakaan	Sekolah Pascasarjana
  Judul Seri	-
  No. Panggil	D4518
  Penerbit	: Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Model Peringatan Dini Perbankan Indonesia Institusi Keuangan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Repeated systemic risk in the banking sector suggests that new early warning model of systemic risk, which expand variables and new method, as a response of financial innovation trend and structural changes in financial and banking systems was a need. This study applied monthly secondary data of conventional banks from Indonesia Bank, the Financial Service Authority, and BPS-Statistics Indonesia from 2010 to 2014 for creating an early warning system and data from 2015 for testing the validation of the model by use of the logit regression. Early simultaneously-generated warning could detect systemic risk. Partially, only endogeneous risk of financial institution through variables of credit, liquidity, and capital adequacy risks; endogeneous risk of financial infrastructure through bank run; and exogeneous risk of macro economics through variables of inflation, bank rate and exchange rate allowing detection of systemic risk. The model met criteria of good fit with high prediction accuracy and, based on validity test, it indicated increased prediction accuracy. This study resulted in early warning model of systemic risk, combining endogenous and exogenous risks, primarily contagion and bank run in addition to endogenous risk of financial institution and exogenous risk of macroeconomics, by applying ratio of decreased credit availability to decreased credit availability in percentage in the banking industry as a proxy of systemic risk. Novelty of the study was (1) to generate early warning model by adding and incorporating contagion and bank run variables in addition to endogeneous risk of financial institution and exogeneous risk of macro-economics; (2) to employ new proxy of systemic risk; (3) to generate a study on variable of early warning indicator for detecting systemic risk. Keywords: Systemic risk, endogenous risk, exogenous risk, logit regression ABSTRAK Berulangnya risiko sistemik di sektor perbankan membutuhkan model peringatan dini risiko sistemik baru yang mengembangkan variabel dan metode baru sebagai reaksi terhadap trend inovasi keuangan dan perubahan struktural dalam sistem keuangan dan perbankan. Penelitian ini menggunakan teori kebangkrutan, teori agensi, teori asimetri informasi dan teori risiko sistemik dengan sumber data berupa data sekunder bulanan bank konvensional dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik tahun 2010 sampai 2014 untuk membentuk model peringatan dini risiko sistemik dan data tahun 2015 digunakan untuk menguji validasi model peringatan dini risiko sistemik yang terbentuk menggunakan regresi logit. Model peringatan dini yang terbentuk menggunakan variabel risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar risiko ketersediaan modal, bank runs, contagion inflasi, suku bunga dan nilai tukar, dimana secara simultan, dapat digunakan sebagai variabel peringatan dini untuk mendeteksi risiko sistemik namun secara parsial, risiko pasar dan contagion menunjukan hasil yang tidak signifikan. Model yang terbentuk telah memenuhi kriteria fit yang baik dan mempunyai tingkat ketepatan prediksi yang tinggi serta berdasarkan uji validitas model menunjukan kenaikan tingkat ketepatan prediksi. Penelitian ini menghasilkan model peringatan dini risiko sistemik yang menggabungkan risiko endogen dan risiko eksogen khususnya variabel contagion dan bank run disamping risiko endogen intitusi keuangan dan risiko eksogen makro ekonomi, dengan menggunakan rasio persentasi penurunan ketersediaan kredit pada suatu bank dengan presentasi penurunan ketersediaan kredit pada industri perbankan sebagai proksi risiko sistemik Kata kunci : Risiko sistemik, risiko endogen, risiko eksogen, regresi l

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.