Detail Cantuman

Image of Threshold Vector Error Correction Model (TVECM) (Studi kasus pada data inflasi dan suku bunga Indonesia)

 

Threshold Vector Error Correction Model (TVECM) (Studi kasus pada data inflasi dan suku bunga Indonesia)


Teknik analisis data dengan regresi linier (OLS) bila diterapkan pada data
time series yang tidak stasioner akan menghasilkan spurious ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001120700081519.5 Wid tPerpustakaan Pusat (REF.14.106)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    519.5 Wid t/R.14.106
    Penerbit Magister Statistika Terapan : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xiii, 79 hlm. ; il. ; 29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    519.5 Wid t
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Teknik analisis data dengan regresi linier (OLS) bila diterapkan pada data
    time series yang tidak stasioner akan menghasilkan spurious regression. Salah
    satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan metode Vector Error Correction
    Model (VECM) yang mempunyai syarat adanya kointegrasi antar variabel.
    Definisi kointegrasi menurut Engle-Granger (1987) adalah suatu kondisi dimana
    kombinasi linier dari variabel-variabel yang tidak stasioner pada data asli (level
    series) mempunyai residual yang stasioner. Variabel-variabel yang terkointegrasi
    dikatakan mempunyai suatu keseimbangan jangka panjang. Dalam definisi
    tersebut tersirat gagasan bahwa setiap penyimpangan dari keseimbangan jangka
    panjang akan dikembalikan oleh oleh mekanisme koreksi kesalahan (Error
    Correction Mechanism). Threshold Vector Error Correction Model (TVECM)
    merupakan perluasan dari VECM yang memungkinkan terjadinya penyesuaian
    setelah beberapa penyimpangan melebihi suatu ambang batas tertentu (threshold).
    Model ini memungkinkan untuk menangkap asimetri dalam penyesuaian, di mana
    penyimpangan positif atau negatif tidak akan dikoreksi dengan cara yang sama.
    Metode ini tepat diterapkan pada data ekonomi yang faktanya seringkali tidak
    stasioner pada data awal dan kemungkinan terdapat kointegrasi antar variabel.

    Penerapan metode di atas pada data laju inflasi dan tingkat suku bunga
    Indonesia periode Januari 2000-0ktober 2011 menunjukkan adanya kointegrasi
    antar variabel. Sesuai persamaan Fisher, kointegrasi dalam penelitian ini
    menggambarkan besaran suku bunga riil yang seimbang. Nilai threshold yang
    didapatkan sebesar 1,00 membagi model menjadi 2 bagian yaitu bagian atas
    (71,9%) dan bagian bawah (28,1%). Hasil ramalan secara in sample maupun out
    sample menunjukkan TVECM mempunyai MSE dan MAPE yang lebih kecil
    sehingga disimpulkan bahwa TVECM lebih baik daripada VECM. Uji kausalitas
    Granger menunjukkan adanya hubungan dua arah antara laju inflasi dan tingkat
    suku bunga.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi