• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Model Generalized Space Time Autoregresive Integrated Untuk Peramalan Indeks harga Konsumen Beberapa Kota Di Jawa Tengah

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001150700011	519.5 yan m	Perpustakaan Pusat (REF.14.111)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	519.5 yan m/R.14.111
  Penerbit	Magister Statistika Terapan : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	xvii,;78 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	519.5 yan m
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Model Generalized Space Time Autoregressive Integ
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Mulyaningsih, Tri

• Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah nilai indeks harga secara agregatJkeseluruhan dari semua barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen. IHK juga berperan sebagai dasar perhitungan inflasi. IHK dapat diarnati secara simultan sebagai pengarnatan yang melibatkan lokasi dan waktu, sehingga merupakan data space time. Untuk melakukan perarnalanlprakiraan data IHK dapat digunakan model space time, yaitu model Generalized Space Time Autoregressive (OST AR). Data IHK seringkali menunjukkan data non stasioner dalarn waktu, karena data IHK mengalami kenaikan setiap periode dan cenderung membentuk sebuah trend. Dalam penelitian ini dipelajari pengembangan model OST AR dengan differencing data berupa model Generalized Space Time Autoregressive Integrated (OST ARI). Penentuan orde model OST ARI dilakukan melalui lag minimum AlC, sehingga diperoleh model OST ARI (1: 1). Sedangkan penaksiran parameter model GSTARI(I:I) dilakukan menggunakan metode OLS. Penelitian ini dilakukan pada data IHK di 4 kota Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kota Purwokerto, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Tegal karena lokasi berdekatan dan data IHK memiliki korelasi antar lokasi yang cukup tinggi. Hasil penerapan model OST ARI(1 : 1) pada fenomena data di lapangan menunjukkan bahwa model terse but dapat digunakan untuk perarnalan data IHK waktu mendatang di suatu lokasi tertentu dengan melibatkan pengaruh data IHK di beberapa lokasi di sekitarnya. Penggunaan matriks bobot yang bervariasi pada model GSTARI(I:I) untuk data IHK menunjukkan bahwa bobot lokasi biner memberikan penaksiran parameter model OST ARI( 1 : 1) yang paling baik, karena memberikan nilai MSE yang minimum. Hasil perarnalan diharapkan dapat memberikan rekomendasi pada instansi terkait untuk pengarnbilan kebijakan sektor ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.