Detail Cantuman

Image of ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMUM DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI AKTIF

 

ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMUM DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI AKTIF


Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja portofolio
yang menggunakan strategi aktif pemilihan saham ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    0006224658.15 uta aPerpustakaan Pusat (Ref kelas 600 REF.12.244)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    658.15 uta a/R.12.244
    Penerbit Program Magister Manajemen Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xv, 72 hlm. Ilus ; 29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    658.15
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja portofolio
    yang menggunakan strategi aktif pemilihan saham dan rotasi sektor. Penelitian ini dilakukan
    terhadap 29 saham perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia
    pada periode tahun 2010 - 2012.

    Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif. Metoda yang
    digunakan dalam menyusun portofolio aktif adalah metoda pemilihan saham dengan pendekatan
    Single Index Model, sedangkan portofolio aktif lainnya yang dibentuk dengan metoda rotasi
    sektor dengan pendekatan Coefficient Variation., Kinerja portofolio diukur per 3 bulan
    menggunakan Risk Adjusted Return yang terdiri dari metoda Sharpe Ratio, Treynor Ratio, dan
    Jensen Alpha. Dan juga melalui kinerja yang berdasarkan metoda koefisien variasi.

    Analisis statistik yang digunakan adalah uji beda rata - rata atau Independent Sample T-test
    untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan antara kinerja portofolio strategi aktifberdasarkan
    pemilihan saham dan rotasi sektor dengan menggunakan program SPSS. Berdasarkan penelitian
    yang dilakukan dengan menggunakan uji t dua pihak dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh
    nilai t-hitung Sharpe, Treynor, Jensen dan koefisien variasi (-2.074) < (1.946, 1.015, 0.376, -
    1.853) < (+2.074) yang artinya terima Ho.Sehingga kesimpulan dalam pengujian ini adalah tidak
    terdapat perbedaan antara kinerja portofolio berdasarkan pemilihan saham dengan rotasi sektor
    baik menggunakan Sharpe Ratio, Treynor Ratio, J ensen Ratio dan Koefisien Variasi.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi