• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

ANALISIS MONDAY EFFECT DAN WEEKEND EFFECT DI BURSA EFEK INDONESIA BERDASARKAN FIRM SIZE DAN LIKUIDITAS SAHAM TAHUN 2011

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  00005925	658.15 har a	Perpustakaan Pusat (REF.12.205)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	658.15 har a/R.12.205
  Penerbit	Program Magister Manajemen Unpad : Bandung., 2013
  Deskripsi Fisik	x,;74 hlm,;29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	658.15
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Efek Bari Senin, Efek Akhir Pekan, dan Return Saha
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	RANGGA HARKIT

• Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah fenomena monday effect dan weekend effect terjadi pada kelompok saham perusahaan besar, kelompok saham perusahaan kecil, kelompok saham likuid, dan kelompok saham tidak likuid di Bursa Efek Indonesia. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan monday effect dan weekend effect pada kelompok saham perusahaan besar dengan kelompok saham perusahaan kecil, dan apakah terdapat perbedaan monday effect dan weekend effect pada kelompok saham likuid dengan kelompok saham tidak likuid. Penelitian ini menggunakan data harga saham pada 120 saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011. Data sampel pada penelitian ini dibagi kedalam empat kelompok saham, yaitu kelompok saham perusahaan besar, kelompok saham perusahaan kecil, kelompok saham Iikuid, dan kelompok saham tidak likuid. Dari hasil penelitian diketahui bahwa monday effect signifikan terjadi pada kelompok perusahaan besar, kemudian signifikan terjadi pada kelompok perusahaan keeil. Dan juga monday effect signifikan terjadi pada kelompok saham likuid, kemudian signifikan terjadi juga pada kelompok saham tidak likuid. Sementara weekend effect tidak signifikan tidak terjadi pada kelompok perusahaan besar, kemudian tidak signifikan tidak terjadi pada kelompok perusahaan keeil. Dan juga weekend effect tidak signifikan tidak terjadi juga pada kelompok saham likuid, kemudian tidak signifikan tidak terjadi pada kelompok saham tidak likuid. Untuk perbandingan kelompok perusahaan besar dengan kelompok perusahaan keeil diketabui signifikan terdapat perbedaaan monday effect antara kelompok saham perusahaan besar dengan kelompok saham perusahaan keeil. Kemudian untuk perbandingan kelompok saham likuid dengan kelompok saham tidak likuid tidak signifikan tidak terdapat perbedaaan monday effect antara kelompok saham likuid dengan kelompok saham tidak likuid. Sementara untuk perbandingan weekend effect kelompok perusahaan besar dengan kelompok perusahaan keeil diketahui tidak signifikan tidak terdapat perbedaan weekend effect antara kelompok saham perusahaan besar dengan kelompok saham perusahaan keeil. Untuk perbandingan weekend effect kelompok saham likuid dengan kelompok saham tidak likuid diketabui tidak signifikan tidak terdapat perbedaan weekend effect antara kelompok saham likuid dengan kelompok saham tidak likuid

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.