• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Abnormal Return Saham Perusahaan Industri Makanan dan Minuman Setelah Pengumuman Dividenp pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Event Study)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170611100026	651 RAN 84/2014	Perpustakaan Fisip Unpad	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	651 RAN 84/2014
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2014
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	651 RAN 84/2014
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Abnormal Return Saham Pengumuman dividen
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Rangga Martha Mulyana

• Keputusan investor untuk membeli atau menjual saham sangat dipengaruhi oleh informasi yang diterimanya. Pengumuman Dividen menjadi salah satu informasi baru yang dipublikasikan ke publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi harga saham terhadap peristiwa ekonomi yang terjadi. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah abnormal return saham di sekitar terjadinya peristiwa tersebut. Abnormal return sendiri merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal atau disebut juga excess return. Abnormal return terjadi karena return yang didapat investor tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selisih return yang terjadi dapat positif ataupun negatif. Penelitian ini menggunakan metode event study yaitu metode yang digunakan untuk menguji kandungan informasi (information center) dari suatu pengumuman. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 perusahaan sampel termasuk dalam perhitungan indeks Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia. Analisis dilakukan dengan metode event study dengan periode jendela selama 11 hari, yaitu 5 hari sebelum, 1 hari tanggal peristiwa, dan 5 hari sesudah peristiwa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham penutupan harian perusahaan-perusahaan sampel yang terdaftar sebagai indeks makanan dan minuman dan indeks harga saham gabungan (IHSG). Perhitungan expected return dalam penelitian ini menggunakan market model. Hasil penelitian secara statistik menunjukkan sebagai berikut: (1) Terdapat abnormal return yang signifikan pada hari ke t -1, yaitu sehari sebelum pengumuman dividen tersebut terjadi. (2) Tidak adanya perbedaan average abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman dividen. Kata kunci : abnormal return saham, pengumuman dividen

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.